Murex fx options

It039s um aplicativo de TI usado para negociação tanto negociados em bolsa e títulos financeiros OTC e derivados. É considerado um dos principais jogadores em seu campo e é famoso por apoiar FX Opções Trading. Seus concorrentes no setor são Calypso (da Calypso Technologies), Front Arena (da SunGard), Summit, Mysis, Kondur, WallStreet e alguns outros. O novo participante neste espaço é Orchestrade, de ex calipso fundadores. Essencialmente, essas aplicações podem fazer 2 coisas. 1. Para os instrumentos negociados em bolsa, a negociação, a gestão da posição eo processamento pós-negociação são simplificados, uma vez que todos os negócios residem num único local e dão uma visão completa (incluindo a análise) ao gestor de carteiras. O processamento pós-negociação também inclui o processamento direto. 2. Avaliação de derivados OTC através da construção de curvas de rendimento, curvas de dividendos, curvas de crédito, curvas de FX etc. e, em seguida, utilizando estas curvas para projectar e descontar fluxos de caixa. Além das duas funções primárias acima, eles podem apoiar o gerenciamento de garantias, a simulação de posições, o controle de limites, tais como limites de risco de mercado, limites de risco de crédito, limites de tamanho de livros, etc Outras funções de apoio são relatórios, Para processamento contínuo de dinheiro e títulos. 17.2k Vistas middot Ver Upvotes middot Não é para ReproduçãoTagged com Murex Chicago New York Londres Houston Bruxelas Analista de Sênior de Negócios e Gerente de Projetos Derivativos, Valores Mobiliários, Renda Fixa, Bonds, Equidade, Mercados de Capitais, Energia, Commodities, Mercados Financeiros Portfolio and Accounting trade order management Sistemas, OpenLink Endur, gMotion, Allegro, Ponto Triplo, sistemas de gestão de risco de negociação de energia Analista Sênior de Negócios. Sophis, Murex, Calypso, Charles River, Sistemas de Wall Street, Trema, SunGard, Latent Zero e Advent Genebra. Commodities, Futuros, opções, Swaps, Bonds, Equity Swaps, Mercado de Capitais, Renda Fixa, Produtos Estruturados, FX e Tesouraria. Fortis Investments New York, NY Janeiro de 2008 Presente Responsável de Projecto / Analista de Negócios Sênior Empreiteiro / Consultor Projecto de Derivados OTC Plataforma de Derivados Implementação da solução de fornecedor, listagem para Murex e Calypso Escrever Documentos de requisitos de negócio detalhados (BRD) Processos de gerenciamento de negócios para front, middle e back office, dados de referência, atributos de dados e banco de dados mestre de segurança. Calypso MO / Trade processing Monitoramento da PampL (principalmente para hedge funds) Gestão de risco: principalmente risco de mercado. Os problemas documentados com o Calypso TRS sobre futuros de ações, modelizados como futuros para as classes de risco proposto incluem as derivações de taxas de juros, as emissões da Calypso com TRS sobre commodities (modelizadas para Risco, ainda não utilizadas no processamento comercial / reavaliação) Fluxos para o sistema de manutenção de posição do Fortis, FIBIS. Calibrado documentado das posições do fim do dia (EOD) alimentadas no sistema, principalmente para o cálculo de VAR e fora da caixa Calypso que relata (cubetas de delta, cubetas de Vega) De swaps de taxas de juros, swaps de risco de crédito, swaps cambiais, opções de ações, swaptions, opções de câmbio e derivativos de ações / derivativos de índices e derivativos de crédito estruturados Autorizada 8220road - Map8221 e requisitos de avaliação e integração com dados de preços Swapswire, DTCC, DerivServ e Bloomberg. Planos de projeto de implementação e requisitos de negócios para Calypso, Murex, Sophis Risque, Valor Sophis. Documentação de workflow para sistemas a jusante Decalog, Heliograph, Corona, ThinkFolio, T-Zero e Bloomberg. Recomendar iniciativas estratégicas e analisar protocolos e práticas de derivativos de OTC em torno do DTCC, e os relatórios RSL do Advent Geneva Global Portfolio Accounting System8217s e cobertura de instrumentos, incluindo cliquets, CFD8217s e primeiro a padrão para Fortis Bank, SWIFT, Swapswire, FpML, DerivServ e ISDA. Shell Trading Houston, TX setembro de 2007 janeiro de 2008 Senior Business Analyst Contratante / Consultor Openlink Endur v. 8.x Requisitos de negócios e avaliação do Openlink Endur v.5 atual para a implementação do Endur v.8 e integração com AcuRisk, Nucleus, Triple Point, Análise Avançada, avaliação de desempenho para locais remotos, Gerenciamento de Posição de Mês de Caixa, SENA, TPORT, Endur centro de excelência requisitos de fluxo de trabalho, Commodities: petróleo bruto, gás natural, GNL, óleo de aquecimento, Napta, destilados, líquidos de gás natural. Inclui etano, propano, butano e condensado. Cash Month PnL Reporting, avaliação de Openlink substituindo DealView, reunir-se com desenvolvedores OLF para sessões de revisão, integrar Núcleo em Endur e escrever requisitos de extração revisão dBase lógica e Endur GUI. GMotion, gestão do negócio, entrada do negócio, captação do negócio e modelagem do negócio e história da transação, poder, gás, programação, front-office e mid-back experiência das operações. Volume Diário cortes e Mudanças de Preços, monitoramento de posição, programação, tradebook tático. Escrever uma carta curta para reconciliações financeiras e construir um roteiro para a implementação do Openlink Endur 8.x, testes e extração de dados arquivados e em tempo real do Núcleo. New York City, NY Novembro de 2006 Setembro de 2007 Project Lead / Senior Business Analyst Contratista OTC Derivatives project Requisitos de negócio e avaliação de atual OTC derivados instrução de processos de gestão de comércio, dados de referência, atributos de dados e banco de dados mestre de segurança. As classes de activos abrangidas incluem Derivados de Taxa de Juro, OPUS derivados, Swaps de Acções, Swaps de Taxa de Juro, Credit Default Swaps, Swaps de Moeda Estrangeira e Opções de Acções, Swaptions, Foreign Exchange Options e Equity / Index Derivatives. Recomendar iniciativas estratégicas e analisar protocolos e práticas de derivativos OTC em torno do DTCC, SWIFT, Swapswire, FpML, Advent Genebra Global Portfolio Accounting System, DerivServ e ISDA. Wachovia Bank / Evergreen Investments Charlotte, NC julho de 2006 novembro de 2006 Analista de Negócios Sênior 8212 Contratado Long / Short Hedge Fund Derivatives Analista Sênior de Negócios Escreveu requisitos de negócios e entrevistou gestores de carteira e comerciantes para implementar um novo International Small Cap Long / Short Hedge Fund. O hedge fund procura assumir posições longas em títulos internacionais subvalorizados e sub-seguidos. A responsabilidade da BA é mapear e testar os requisitos de dados para futuros, opções e outros instrumentos derivativos no sistema de gerenciamento de ordens comerciais existentes e na contabilidade de back-office. Modelos de fluxo de caixa criados para Swaps de risco de crédito, Swaps de taxa de juros, Swaps de retorno total, Forex de moedas, Swaps de taxas de juros de moedas cruzadas, Opções de ações, Produtos estruturados, Futuros de moedas, Opções, ETFs e índices sobre futuros de commodities , Ou seja, o Goldman Sachs Commodity Index (GSCI) e o Dow Jones Commodity Index (DJ-AIGCI) diagramam swap accruals, cash flows de pagamento e cenários de liquidação para mostrar ganhos e perdas de hedge. Documentou como os seguintes aplicativos serão usados ​​na iniciativa hedge fund: Conjunto de Fatos, Soluções Derivadas, Thomson PORTIA, Administração de Ordem de Renda Fixa Macgregor e DTCC (Depository Trust Clearing Corporation). JP Morgan-Chase (Banco Um) Columbus, OH março de 2005 julho de 2006 Analista de Negócios Sênior 8212 Contratista Latent Zero Implementação Gerenciador de Projetos / Analista de Negócios Sênior Atribuído com entrega de documentação para o sistema de gerenciamento de ordens de vendas da Latent Zero. Documentação de integração para ferramentas de algoritmos de negociação de ações da JP Morgan e Charles River, tanto para a carteira de ativos como para a de captação de recursos. Criou casos de teste, planos de teste para regras de conformidade de Charles River para as ferramentas de algoritmo. Documentar todas as classes de ativos e instrumentos que os gerentes de carteira e mesas comerciais serão negociadas. Reconciliação do sistema de gestão de ordens comerciais para o sistema de contabilidade de carteiras Advent Geneva. Implementando interface Verifique fluxo de livre comércio para clientes, SWIFT e sistemas de contabilidade Latent Zero Capstone suite consistiu de Sentinel, Minerva e Tesseract. Esta aplicação foi complementada por Yield Book, CMS Bond Edge e Salerio e CheckFree Trade Flow. Ciclo de vida documentado da ordem comercial para todos os instrumentos: acções, opções de capital, produtos estruturados, derivados de acções, rendimentos fixos, títulos do tesouro, títulos de leilão incluindo instrumentos de dívida de obrigações empresariais e municipais, Demanda de taxa variável e Prefferred, Dutch Auction Securities, Derivados, produtos estruturados, instrumentos do mercado monetário, FX, títulos garantidos por hipotecas, títulos garantidos por activos, investimentos alternativos, obrigações de dívida colateralizada e as agências (por exemplo, FNMA, GNMA e FHLMC). BP (British Petroleum) Naperville, IL agosto de 2004 fev 2005 Gerente de Projetos / Analista de Negócios Sênior Analista de Endpoint Triplepoint e Openlink Requisitos de coleta com analistas de controle de mercado e traders para consolidar repositório de dados para relatórios BPs petróleo bruto e produtos Futuros amp Opções, , Swaps e Exposição Volumétrica na New York Mercantile Exchange até os órgãos reguladores (reguladores de comércio NYMEX e reguladores da FERC (Federal Energy Regulatory Commission).Conciliando posições no IST Trade Control para APR (Automated Positions Reporting) para o mercado e fornecimento de petróleo bruto (WTI, Brut, outros), óleo de aquecimento (HO) e gasolina sem chumbo (UNL). Dados, futuros, opções posições, EFP e Swap ofertas de dados de MOFT, EU Crude Supply Exposure Model e EU Product Supply exposição modelo, , Exposição agregada Excel folhas de Calgary e folhas de Excel bruto de La Palma Business Objects, MOBO, MOFT (posição Middle Office Fast Track e agregador de preços para Wet Deals), GlobalView fornecedor de feeds externos de preços para NYMEX, Platts e OPIS., Clearvision, OpenLink Endur v5, v8, Allegro, Entegrate, Triple Point (para a avaliação de negócios e cálculo de opções OTC) e PAWS (Estação de Trabalho de Análise de Petróleo usada pelos traders para contas MTM e SAP 4.6 (para sistema operacional e contábil) e ZaiNet Sistema de captura de comércio de energia. Responsável por sessões de revisão de negócios, coleta de requisitos, scripts de teste UAT, análise de lacunas, consolidação de dados, benchmarks, métricas e atributos para relatórios de posições automatizadas. Responsável por escrever especificações para construir data store, pressupostos de dados, Dimensões, campos de dados específicos para entidade (grupo de hedge), campos de informação de negócio (Market vs. Supply, Tipo de negócio: Wet, Paper, EFP, Swap) (NYMEX aberto interesse, IPE, OTC, delta de opção), e específicos de EFP, Swap, Mercado, Abastecer Crude (grau bruto, WTI, Brent, Dubai, EOR, WOR categorias de crude) e requisitos específicos de produto Fifth Third Bank Cincinnati, 2002 Ago 2004 Gerente de Projetos / Analista de Negócios Sênior 8212 Mercado de Capitais Reunião de requisitos e liderança de projetos para implementar o Processamento Direto (STP) para as Mesas de Ativos e Funding Trading integrando Bloomberg Gateway e Bloomberg Portfolio Management System ao SunGard Middle Office Manager e Aplicações SunGard InTrader. Charles River (CRD) análise das lacunas sessões de revisão para seleção de ordem de gestão. Charles River módulo de conformidade para fundos do mercado monetário e regra 2a-7, títulos elegíveis, avaliações e alertas, avisos e exceções documentação. Projeto gerenciado do início ao fechamento. SME para produtos de renda fixa negociados em bancos, incluindo títulos com garantia hipotecária, títulos garantidos por ativos, opções de ações, swaps de taxa de juros e de crédito, produtos estruturados, TBAs, novas emissões, CMOs, agências (FNMA, GNMA e FHLMC) E Swaps de taxas de juros. Use efetivamente a metodologia PMO (Project Management Office) para iniciar, projetar, construir, testar, implementar e fechar projetos de gastos de orçamento de capital, com sucesso e pontualmente, ao mesmo tempo em que analisa o risco e impacta o projeto. Projeto de processamento direto em Asset e Funding Desks. Levantamento de requisitos. Realização de sessões de revisão. Instrumentos: Ações, renda fixa, títulos garantidos por hipotecas (MBS), títulos garantidos por ativos (ABS), CMOs, CDO e as agências FNMA, GNMA e Freddie Mac. Fluxos de trabalho de referência, FAS 133 para testes de eficácia de hedge, securitização e produtos estruturados e Derivatives Solution. Cedit derivados, commodities, futuros, opções, FX. Sungard InTrader, Sistemas de Wall Street, Bloomberg TOMS, Bloomberg POMS, Reuters, QRM (Gerenciamento de Risco Quantitativo), Charles River Trader, Charles River Manager, Charles River conformidade. RFP autor de Charles River OMS avaliação. Banco Fuji do Japão. Chicago, IL novembro de 1999 novembro de 2002 FX Trading Desk Analista de negócios sênior Desenvolveu aplicativos para rastrear a exposição ao risco, posições de negociação, arbitragem e spreads e due diligence para comerciantes na mesa de câmbio. Utilizou planilhas do Excel e aplicações em tempo real de trading floor como Devon, Sun-Gard, DTN, Bloomberg e Reuters para gerenciar a exposição de risco para a sala de negociação de moeda estrangeira. Plataformas de transação cliente / servidor utilizadas. Responsável pela análise de derivativos, opções de futuros, administração de risco cambial e de valores mobiliários. Comunicados com parceiros comerciais através de relatórios de e-mail e planilha para reconciliação comercial. Remitted S. W.I. F.T. Dados para o equilíbrio comercial. Desenvolvido relatórios e consultas Excel de títulos de renda fixa negociação e transformação com ênfase em títulos do governo dos EUA (tanto direta e Repo) para a gestão bancária. Responsável pelos relatórios da PampL, confirmação com parceiros comerciais e relatórios de fim de dia das posições. Análise realizada sobre dados históricos da posição de comércio, tendências e tendências comerciais e posições comerciais opostas para detecção de fraudes e violações de limites de negociação. Reconciliar F / X, atacado, spot, pedir e lance, dinheiro e posições Euro. Clarificou as responsabilidades de ambos os negociantes e corretores sobre substituições de garantias em operações de Repo e promoveu melhores práticas nos mercados de Repo para o banco. Chicago Mercantile Exchange Chicago, IL Apr 1996 Nov 1999 Analista de Negócios Sênior, EuroDollar, SampP, IMM e Agricultura Futures and Options pits Gerente de Projeto de Andar de Negociação Gerência e liderança bem-sucedida incluíram uma extensa criação de relatórios de negociações, negociações e violações de segurança. Responsável por reportagem investigativa, acesso à negociação e segurança, criação de senhas e perfis de segurança. Analista responsável pelo processamento cliente / servidor e transacional. Equipe conduzida do pessoal da execução e do risco. Aplicações criadas para ligar bancos de dados e aplicações de trading por meio da Reuters, Devon, Dow Jones Telerate, Bloomberg e Sun-Gard para visualizações em tempo real de commodities, futuros de ampères, metais preciosos, Eurodollar, Taxa de juros, SampP 500 Index e Commodity Index Futuros e opções Futuros de Obrigações do Tesouro, Futuros de Letras do Tesouro, Grãos e Mercadorias Agrícolas, câmbio e derivativos para execução de operações de trading e operações. Desenvolveu aplicações para rastrear a exposição ao risco, posições de negociação, arbitragem e spreads e due diligence para comerciantes na mesa de negociação de câmbio. Licenciatura em Artes, Estudos de Comunicação (Incl) Universidade de Detroit-Mercy Programa de Ciência da Computação, Roosevelt University, Chicago, IL Universidade de De Paul University of Commerce Certificado 8212, Mercados Financeiros Amp Trading, Futuros e Opções 1995 Série 3, Associação Nacional de Negociadores de Valores Mobiliários (NASD), 1995 Seis Sigma Green Belt, 2005 Desenvolvimento de Charles River, Charles River Gestão de Investimentos Compliance, Burlington, MA 2005 Project Management Institute (PMI), Dayton, OH capítulo, 2005MX. A transformação dos mercados de capitais obrigou as instituições financeiras a reavaliar as estratégias de negócios, adaptar os conjuntos de produtos e repensar os canais de distribuição sob restrições de escasso capital e financiamento limitado. O MX.3 é um poderoso catalisador para acelerar a transformação do negócio e implementar novos modelos de rentabilidade, baseados, por exemplo, na distribuição de produtos com automação de ponta a ponta de processos, na expansão para mercados locais ou na rápida introdução de novas gerações de produtos estruturados Para segmentos específicos de clientes. FUNCIONALIDADE líder de mercado para cada linha de negócio As soluções de front-office MX.3 são reconhecidas como uma das líderes e, em muitos casos, como o líder claro, para o caixa e derivativos, em cada classe de ativos e para cada linha de negócios. Sua abrangente cobertura funcional abrange desde o estabelecimento de preços baseados em risco e estruturação até o portfólio em tempo real e análises da PampL. MX.3 fornece o mix de produtos mais completo na indústria, juntamente com a flexibilidade para criar novos produtos. Isso permite que nossos clientes respondam rapidamente às oportunidades de mercado, e quando necessário para suportar livros legados complexos. Naturalmente adaptado aos mercados transformadores Otimizar o uso de capital e as cargas de risco no nível de decisão de negociação é apenas um exemplo de transformação de processo necessária. É nativamente disponível em MX.3 e tornou possível graças a uma integração nativa de negociação e medidas de risco e à disponibilidade de visões consolidadas de riscos e ativos em tempo real. Por exemplo, o processo de aquisição de comércio suporta cálculo de IM em tempo real, preço de custo de CVA ou verificação em tempo real dos limites de PFE. De forma mais geral, o MX.3 suporta os mais recentes processos de análise e negócios da front office, por exemplo, preços com desconto de múltiplas curvas e garantias e conectividade total com plataformas de mercado. Cobertura funcional O FX MX.3 foi projetado como uma fábrica global de FX em um mundo conectado de negociação automatizada e distribuição em larga escala para clientes. O atendimento personalizado do cliente é suportado por um mix de produtos abrangente de simples spot, forward e swaps para callable, pró-rata, NDFs, extensões ou especificidades de mercados locais. Ferramentas de Web e distribuição automatizam a execução de ordens e organizam eficientemente a comunicação dos clientes com seu gerente de relacionamento. A plataforma elimina ineficiências ao longo da cadeia de valor, com o mais alto nível de desempenho e disponibilidade na indústria. Para qualquer comércio capturado globalmente, todo o risco e imagem PampL é instantaneamente entregue aos gerentes de negociação. Os riscos e as receitas são alocados automaticamente seguindo suas regras de negócios: as margens de vendas são convertidas, os pares de moedas ilíquidas são divididos. A conformidade com regras é executada e os negócios enriquecidos, por exemplo, para permitir a conectividade CLS. A FX Derivatives MX.3 confirma sua liderança há muito estabelecida, adaptando perfeitamente seu mix de produtos à demanda dos todayrsquos, mais concentrada em vanillas e uma gama mais estreita de exotics, principalmente TARFs e acumuladores. Ele traz inovação fácil em mercados emergentes específicos, ou com híbridos como DCD / TCDs. Para traders e estruturadores de câmbio, o MX.3 gera rentabilidade com a precisão de modelos de preços como SLV, marcação avançada de volatilidade e sensibilidade de especialistas capturando a correlação spot / vol. MX.3 suporta o desenvolvimento de novos negócios através da distribuição eletrônica de baunilha e produtos exóticos para instituições de núcleo de base de clientes. Ele organiza todo o fluxo de trabalho de comunicação entre clientes, gerentes de relacionamento e comerciantes, automatizando a cadeia de front-to-back sempre que possível e tornando o processo de vendas mais eficiente. Mercado Monetário A necessidade de diversificar as fontes de liquidez e desenvolver activamente o financiamento garantido reforçou o papel central das mesas do mercado monetário na negociação. A MX.3 fornece um hub global para atender às necessidades de financiamento e hedging dos negócios internos e de clientes. Seu catálogo de produtos versátil suporta qualquer estratégia para otimizar os buffers de liquidez e maximizar o rendimento global. Os traders obtêm total visibilidade e granularidade com escalas de liquidez globais em tempo real e inventário de títulos, que alimentam perfis de risco especializados. Os livros de negociação com riscos de marcação a mercado associados, bem como os livros bancários, ambos marcados a mercado e os modos de acumulação habilitados, podem ser gerenciados. MX.3 oferece excelência operacional para toda a cadeia de valor para grandes volumes, com foco específico na experiência do usuário e alto desempenho. Renda Fixa A variedade de instrumentos de dívida cresceu significativamente, impulsionada pelos gastos do governo, mudança de financiamento de empréstimos bancários para títulos e apetite sustentado dos investidores por perfis de risco diversificados. A MX.3 fornece aos especialistas em renda fixa uma solução de negociação líder cobrindo títulos governamentais e corporativos, bem como títulos estruturados em uma escala muito grande de mercados desenvolvidos e emergentes. Permite que os tesouros e os investidores institucionais diversifiquem eficientemente seus investimentos e financiamento de veículos. O catálogo de produtos abrange todos os tipos de baunilha ou questões complexas, como hipotecas, FRNs ou mercados locais específicos para a América Latina, Ásia ou Austrália. MX.3 gerencia com precisão todos os tipos de riscos, incluindo rendimento de obrigações, taxa de juros, crédito, inflação e pré-pagamento. A plataforma também gerencia o inventário empresarial de títulos. Segurança Finanças Uma maior necessidade de financiamento garantido e garantias, juntamente com os benefícios esperados de empréstimos ativos mantidos estão fazendo otimização de segurança global inventários um deve ter e financiamento de segurança um órgão vital em salas de negociação. MX.3 reinventa a negociação ativa fora do inventário de ativos da empresa, fornecendo fundos e carteiras de negociação de garantias com uma visão em tempo real de seu estoque de ações e títulos de empresas. O catálogo de produtos apresenta, por exemplo, repositórios tripartidos com conectividade de agentes, ofertas especiais, empréstimo de empréstimos de segurança e financiamento sintético, todos em baunilha ou instrumentos complexos. As ações corporativas podem ser executadas automaticamente. Aplicam-se automaticamente as regras de conformidade e concentração, bem como as verificações de elegibilidade das garantias. Derivativos de Taxas de Juros O trabalho diário de um trader do IRD mudou substancialmente: Preços com multi-curvas calibradas com técnicas sofisticadas. Desconto baseado em multi-moeda colateral. Suportando IRD modelagem sutilezas. Gerenciamento de taxas negativas, estrutura SABR aprimorada, modelos Markov Functional ou multi-curvas BGM. Gerenciando as especificidades de todos os mercados financeiros: futuros de swap de CME, DIs e IDIs brasileiros, índices da China 7day. Registrando comércios às PampLs de risco e ao risco vivo ao passar com o fluxo de trabalho padrão do cancelamento. Cálculo de PFE, CVA ou IM em tempo real em várias contrapartes para melhor execução. Estes são apenas exemplos do que uma negociação de troca ou opção básica significa agora. Isto é o que MX.3 traz, uma solução imediata para todas as complexidades de todayrsquos linear, opções e trading estruturado. Negociação de Crédito Enquanto a negociação de crédito tem se concentrado em instrumentos padronizados e, em certa medida, em produtos liberados, o apetite por produtos sofisticados ainda é forte com investidores especializados. A MX.3 é uma das poucas plataformas empacotadas para otimizar a negociação de crédito de fluxo, seja para negociação de spreads ou para cobertura de risco de crédito de títulos corporativos e de mercados emergentes. Os processos de ponta a ponta são simplificados, incluindo a interação com plataformas de afirmação, execução e compensação ou a automação do processamento de eventos de crédito. A versatilidade da plataforma também oferece flexibilidade total para os comerciantes CLN ou hedge funds envolvidos em produtos opcionais e de correlação. Derivativos de ações A negociação de fluxo é suportada pela rapidez, conectividade e precisão da gestão de risco para grandes carteiras em uma ampla gama de produtos. As análises incluem volatilidades locais e estocásticas, métodos de interpolação SABR ou SVI e dinâmica de sorriso. Negociação estruturada: MX.3 fornece nativamente as estruturas mais demandadas, como autocallables, acumuladores e swaps de variância, com análise de qualidade que rastreia a volatilidade local ou correlação de capital / crédito. EMTNs, obrigações estruturadas ou warrants podem ser emitidos em tempo real. Negociação de obrigações convertíveis. MX.3 suporta uma extensa variedade de cláusulas, incluindo proteção de dividendos, troca, ASCOTs para hedging, e estruturas de financiamento sob medida. Ele capta com precisão as dimensões de risco de crédito, taxas e FX. Delta one: A gama de produtos varia entre todos os tipos de ETFs e produtos sintéticos para fornecer outros escritórios com instrumentos de cobertura líquidos. Seu poderoso gerenciamento de portfólio em tempo real suporta totalmente negócios de arbitragem específicos. Commodities Enquanto post super-ciclo margens diminuir e pressão regulatória particularmente aumenta o custo de negociação de commodities, MX.3 oferece uma resposta all-in para otimizar as decisões de negócios. MX.3 oferece uma visão global de riscos físicos e financeiros e estoques, em metais base e preciosos, agricultura, petróleo e produtos refinados, energia e gás. A plataforma permite que os bancos e as commodities desenvolvam serviços de cliente e arbitram rapidamente entre produtos e geografias. Produtores e utilitários podem otimizar a produção, transformação e negociação decisões por ter uma visão integrada da cadeia de abastecimento com a negociação. Os riscos de Commodity e FX, bem como o volume de risco operacional, são monitorados em tempo real com telas específicas para análise de posição, risco de base, VaR, risco de entrega ou visualizações físicas de entrega. MX.3 suporta as nuances de cada mercado, por exemplo, entrega de garantias, curvas de potência sub-hora, armazenamento de gás ou períodos de colheita. National Bank Austrália (NAB), um dos maiores bancos da Austrália, foi ao vivo com Murexs MX.3 Forex (FX) Cash frente - To-back solução. Após uma atualização bem-sucedida de sua solução Murex FX Options em 2017, o banco buscou a implantação da plataforma para ampliar sua utilização às atividades de FX Cash em toda a cadeia comercial, incluindo vendas, operações, finanças, controle de produtos e risco de mercado. Além de oferecer funcionalidades front-to-back, a solução Murexs FX Cash agora também capacita o banco com recursos locais específicos, como rolo de taxa spot para negociação de dólares da Nova Zelândia (NZD) e repatriamento intra-dia de margens no exterior projetado para melhorar seu real E melhorar o monitoramento de risco ao vivo ao nível da mesa. Tom Pragastis, diretor global, FX e commodities trading e vendas institucionais financeiras, NAB, disse: A decisão de consolidar todos os produtos FX em uma única plataforma foi um marco importante na nossa estratégia. Estávamos confiantes na capacidade da Murexs de fornecer uma tecnologia que atendesse aos nossos padrões de negócios e eficiência e já estamos colhendo os benefícios em termos de economia de custos e oportunidades de receita. O forte apoio local e profissionalismo dos serviços que recebemos da Murex foram fatores que contribuíram para nossa decisão de tê-los como um parceiro para esta nova empresa.8221 Leitura relacionada A avaliação mais recente da agência de classificação de risco sugere que a maioria está bem posicionada para atender Padrões globais de alavancagem, mas exigências mais duras poderiam estar à frente. O fornecedor de software bancário deverá listar suas ações no mercado acionário de Londres no próximo mês, em uma flotação que poderia valorizar a empresa em 5,5 bilhões. O estudo mais recente dos bancos nórdicos sobre os mercados emergentes sugere que as moedas maltratadas do Brasil e da Rússia poderão em breve desfrutar de algum alívio. A FX Week Europe voltará a Londres em novembro de 2017 para fornecer as informações mais recentes sobre o mercado de câmbio global. Esta conferência de um dia de dois fluxos irá fornecer-lhe cobertura essencial de como novos avanços em FX estão mudando o papel dos participantes da indústria. Esses prêmios são a referência para o desempenho na indústria global de FX, a FX Week Best Banks Awards são o indicador mais preciso de quem está liderando o mercado, de acordo com bancos, tesourarias corporativas e investidores. Veja todos os eventos Siga nossos eventos Inscreva-se para receber alertas por e-mail sobre nossos eventos Esses prêmios são a referência para o desempenho na indústria global de FX, os prêmios Best Banks Awards da FX Week são o indicador mais preciso de quem lidera o mercado, Tesourarias corporativas e investidores. Ver todos os prêmios Últimos artigos brancos Este white paper descreve como as diretrizes da Financial Accounting Standards Board sobre perda de crédito esperada (CECL) fortalecem ainda mais a fundação, mas a implementação não será fácil e muitas questões permanecem. Este white paper aborda as questões técnicas e operacionais comuns envolvidas na implementação de projetos e soluções da IFRS 9, definindo áreas de melhores práticas e armadilhas comuns que devem ser evitadas. No seu 10º ano, o RiskTech100 é globalmente reconhecido como o estudo mais abrangente das empresas de tecnologia de risco e conformidade mais importantes do mundo. Este relatório cobre as principais tendências do mercado e classifica os 100 maiores fornecedores de tecnologia neste setor. Os gestores de activos continuam a enfrentar um ambiente operacional em rápida mutação. Este relatório atualiza nossa pesquisa anterior sobre as tendências atuais na tecnologia de gerenciamento de risco de compra. Sobre a Chartis Research A Chartis é a provedora líder de pesquisa e análise no mercado global de tecnologia de risco e faz parte da Incisive Media. Murex