Estratégias de negociação de opções

Como negociar opções

Abr 12, 2017, 2:23 pm EST | Por Beth Gaston Moon. Colaborador do InvestorPlace

Estratégias de negociação de opções: Opções de compra de chamadas

Comprar uma opção de compra ou fazer uma chamada longa & rdquo; Comércio & mdash; É uma estratégia simples e direta para tirar proveito de um movimento ascendente ou tendência. Também é provavelmente o mais básico e mais popular de todas as estratégias de opção. Uma vez que você compra uma opção de compra (também chamada de & ldquo; estabelecendo uma posição longa & rdquo;), você pode:

Uma opção de compra dá a você o direito, mas não a obrigação, de comprar o estoque (ou "desloque-o de seu dono") ao preço de exercício da opção por um período de tempo definido (até que suas opções expirem e sejam não muito valido).

Normalmente, a principal razão para comprar uma opção de compra é porque você acredita que o estoque subjacente vai apreciar antes da expiração para mais do que o preço de exercício mais o prémio que você pagou para a opção. O objetivo é ser capaz de virar e vender a chamada a um preço mais elevado do que o que você pagou por ele.

O montante máximo que você pode perder com uma chamada longa é o custo inicial do comércio (o prêmio pago), mais comissões, mas o potencial de crescimento é ilimitado. No entanto, porque as opções são um ativo desperdiçado, o tempo irá trabalhar contra você. Então não se esqueça de dar-se tempo suficiente para estar certo.

Estratégias de negociação de opções: Opções de compra de venda

Os investidores ocasionalmente querem capturar lucros no lado negativo e comprar opções de venda é uma ótima maneira de fazê-lo. Esta estratégia permite que você capture lucros de um movimento para baixo a mesma maneira que você captura o dinheiro em chamadas de um movimento ascendente. Muitas pessoas também usam essa estratégia para hedges em ações que já possuem se eles esperam algum downside curto prazo nas ações.

Quando você compra uma opção de venda, dá-lhe o direito (mas não a obrigação) de vender (ou "colocar" para outra pessoa) um estoque ao preço especificado por um período definido (quando suas opções expirarão e não Válido).

Para muitos comerciantes, a compra coloca em ações que eles acreditam que são dirigidos mais baixo pode levar menos risco do que curto-circuito do estoque e também pode fornecer maior liquidez e alavancagem. Muitos estoques que são esperados para declinar são pesadamente shorted. Devido a isso, é difícil tomar emprestado as ações (especialmente em um short-them base).

Por outro lado, comprar um put é geralmente mais fácil e não exige que você pegue emprestado nada. Se a ação se move contra você e cabeças mais altas, sua perda é limitada ao prémio pago se você comprar um put. Se você cortar o estoque, sua perda é potencialmente ilimitada como as ações rallies. Os ganhos para uma opção de venda são teoricamente ilimitados até o zero se o estoque subjacente perder terreno.

Estratégias de Negociação de Opções: Chamadas Cobertas

As chamadas cobertas são frequentemente uma das estratégias da primeira opção que um investor tentará quando começando primeiramente com opções. Normalmente, o investidor já possui ações do estoque subjacente e vai vender um out-of-the-money call para cobrar o prémio. O investidor cobra um prêmio por vender a chamada e está protegido (ou "coberto") no caso de a opção ser cancelada porque as ações estão disponíveis para serem entregues, se necessário, sem um desembolso de caixa adicional.

Uma razão principal investidores empregam esta estratégia é gerar renda adicional sobre a posição com a esperança de que a opção expira sem valor (ou seja, não se torne in-the-money por vencimento). Nesse cenário, o investidor mantém tanto o crédito arrecadado como as ações do subjacente. Outra razão é que o & ldquo; bloqueio & rdquo; Alguns ganhos existentes

O ganho potencial máximo para uma chamada coberta é a diferença entre o preço da ação comprada e o preço de exercício de compra mais qualquer crédito coletado para vender a chamada. O melhor cenário para uma chamada coberta é para o estoque terminar direito na greve chamada vendida. A perda máxima, se a experiência de estoque um mergulho todo o caminho até zero, é o preço de compra da greve menos o prémio de chamada recolhidos. Naturalmente, se um investidor viu seu estoque em espiral em direção a zero, ele provavelmente iria optar por fechar a posição muito antes desta vez.

Estratégias de negociação de opções:

Uma estratégia de venda com garantia de caixa consiste em uma opção de venda vendida, normalmente uma que está fora do dinheiro (ou seja, o preço de exercício está abaixo do preço atual da ação). O & ldquo; cash-secured & rdquo; Parte é uma rede de segurança para o investidor e seu corretor, como dinheiro suficiente é mantido à mão para comprar as ações em caso de cessão.

Os investidores muitas vezes vendem coloca e protegê-los com dinheiro quando eles têm uma perspectiva moderadamente bullish em um estoque. Ao invés de comprar o estoque outright, eles vendem a colocar e recolher um pequeno prêmio enquanto "esperando & rdquo; Para que o estoque para diminuir a um ponto de buy-in mais palatável.

Se excluirmos a possibilidade de adquirir o estoque, o lucro máximo é o prêmio arrecadado pela venda do put. A perda máxima é ilimitada até zero (o que é por isso que muitos corretores fazem você reservar dinheiro para a finalidade de comprar o estoque, se ele "colocar" para você). Breakeven para uma estratégia de curto colocar é o preço de exercício do vendido colocar menos o prémio pago.

Estratégias de negociação de opções: Crédito Spreads

Os spreads da opção são uma outra maneira relativamente novice opções comerciantes podem começar a explorar esta nova família de derivados. Os spreads de crédito e de débito mais básicos combinam duas opções ou chamadas para gerar um crédito líquido (ou débito) e criar uma estratégia que oferece recompensa limitada e risco limitado. Existem quatro tipos de spreads básicos: spreads de crédito (spreads de chamada de urso e spreads de spreads) e spreads de débito (spreads de spreads e swaps de spreads). Como seus nomes implicam, os spreads de crédito são abertos quando o comerciante vende um spread e cobra um crédito; Os spreads de débito são criados quando um investidor compra um spread, pagando um débito para fazê-lo.

Em todos os tipos de spreads abaixo, as opções compradas / vendidas estão no mesmo título subjacente e no mesmo mês de vencimento.

Bear Call Spreads

Um spread de chamada de urso consiste em uma chamada vendida e uma chamada adicional do dinheiro que é comprada. Porque a chamada vendida é mais caro do que o comprado, o comerciante coleta um prêmio inicial quando o comércio é executado e, em seguida, espera manter alguns (se não todos) deste crédito quando as opções expiram. Um spread de chamada de urso também pode ser referido como um spread de chamada curta ou um spread de crédito de chamada vertical.

O perfil de risco / recompensa da estratégia pode variar de acordo com o & ldquo; moneyness & rdquo; Das opções selecionadas (se elas já estão fora do dinheiro quando o negócio é executado ou in-the-money, exigindo um movimento de desvio mais acentuado no subjacente). Out-of-the-opções de dinheiro será naturalmente mais barato, e, portanto, o crédito inicial coletado será menor. Os comerciantes aceitam este prêmio menor em troca de menor risco, como opções fora do dinheiro são mais propensos a expirar sem valor.

Perda máxima, se o estoque subjacente está negociando acima da greve chamada longa, é a diferença nos preços de greve menos o prémio pago. Por exemplo, se um comerciante vende uma chamada $ 32.50 e compra uma chamada $ 35, coletando um crédito de 90 centavos, a perda máxima em uma mudança acima de $ 35 é $ 1.60. O lucro potencial máximo é limitado ao crédito coletado se o estoque está negociando abaixo da greve de chamada curta no vencimento. Breakeven é a greve da compra comprada mais o crédito líquido coletado (no exemplo acima, US $ 35,90).

Bull Põr Spreads

Estas são uma estratégia moderadamente bullish a neutra para que o seller recolhe o prêmio, um crédito, ao abrir o comércio. Normalmente falando, e dependendo se o spread negociado é in-, at - ou out-of-the-money, um touro colocar propagação vendedor quer o estoque para manter seu nível atual (ou avançar modestamente). Porque um crédito é coletado no momento da criação do comércio, o cenário ideal é para ambas as ofertas expirar sem valor. Para que isso aconteça, o estoque deve negociar acima do preço de greve mais alto no vencimento.

Ao contrário de um jogo bullish mais agressivo (tal como uma chamada longa), os ganhos são limitados ao crédito coletado. Mas o risco também é limitado em um valor definido, não importa o que acontece com o estoque subjacente. Perda máxima é apenas a diferença nos preços de exercício menos o crédito inicial. Breakeven é o preço de exercício mais baixo menos este crédito.

Enquanto os comerciantes não estão indo para coletar 300% retorna através de spreads de crédito, eles podem ser uma maneira para os comerciantes para coletar regularmente créditos modestos. Isto é especialmente verdadeiro quando os níveis de volatilidade são elevados e as opções podem ser vendidas por um prémio razoável.

Opções Estratégias de Negociação: Débito Spreads

Bull Call Spreads

A propagação da chamada do bull é uma estratégia moderada bullish para os investors que projetam o upside modesto (ou pelo menos nenhum downside) no estoque subjacente. ETF ou índice. O spread vertical de duas pernas combina o mesmo número de chamadas compradas mais próximas e chamadas curtas (vendidas) mais distantes do dinheiro. O investidor paga um débito para abrir este tipo de propagação.

A estratégia é mais conservadora do que uma compra de compra em linha reta, como a chamada de greve superior mais vendida ajuda a compensar o custo eo risco da chamada comprada de baixa greve.

A bull call spread é o máximo risco é simplesmente o débito pago no momento da negociação (mais comissões). A perda máxima é suportada se as ações estão negociando abaixo da greve chamada longa, momento em que, ambas as opções expiram sem valor. Máximo lucro potencial para um spread de chamada de touro é a diferença entre os preços de exercício menos o débito pago. Breakeven é a greve longa mais o débito pago. Acima deste nível, o spread começa a ganhar dinheiro.

Espalhados de Urso

Os investidores empregam esta estratégia de opções comprando um put e simultaneamente vendendo outro put-strike mais baixo, pagando um débito para a transação. Um investidor pode usar esta estratégia se ele esperar desvantagem moderada no estoque subjacente, mas quer compensar o custo de uma longa put.

Perda máxima & mdash; Sofreu se o estoque subjacente está negociando acima da greve longa posta em vencimento & mdash; É limitado ao débito pago. O lucro potencial máximo é limitado à diferença entre os preços de compra vendidos e adquiridos menos este prémio (e é alcançado se o subjacente estiver a ser transaccionado a sul do short put). Breakeven é a greve do put comprado menos o débito líquido pago.

Ok, agora você aprendeu o básico e pode ser coceira para tentar a sua mão na troca de opções virtuais. É hora de selecionar um corretor se você não tiver um.

Artigo impresso da InvestorPlace Media, investorplace / 2017/04 / options-trading-strategies /.

Estratégias de Negociação de Opções

Ao longo dos últimos anos Opções Trading Strategies ganharam muita popularidade. Estas são estratégias altamente diversificadas, que quando usado corretamente, pode lhe dar alguns resultados impressionantes.

Apesar disto, há muitos investidores que tímido longe de Opções. Eles precisam se lembrar e ter isso em mente:

Qualquer coisa usada sabiamente e corretamente pode obter os resultados desejados. E o mesmo acontece com as opções

Quando você usa estratégias de negociação de opções com sabedoria, eles vão proteger, crescer e diversificar a sua posição. Se você está procurando Gestão de Risco e Posição de negociação, em seguida, Opções são a ferramenta certa que você está procurando. A chave aqui reside em encontrar a estratégia certa para sua vantagem.

Então vamos tentar entender o que são Opções e quais são suas estratégias exclusivas disponíveis para os investidores.

O que são Opções?

Existem várias estratégias de negociação de opções disponíveis, mas você precisa primeiro entender quais opções são: Opção especificamente lhe dá o direito de comprar ou vender um ativo a um determinado preço e uma determinada data.

Compreender o que exatamente isso significa pode ser um pouco intimidante no início. Então vamos dar um pequeno exemplo para entender quais são as opções:

Exemplo: Comprar uma analogia de guitarra para comprar uma opção.

Vamos dizer que você quer comprar uma guitarra de seu amigo. E seu amigo quer US $ 1500 por isso.

Se você não tem o dinheiro para comprá-lo agora, você pode dizer ao seu amigo que você vai pagar $ 500 agora se ele segura a guitarra para você por um mês.

Mas se você não vir acima com $ 1500 até então, seu amigo pode manter os $ 500 e pode fazer o que quer com a guitarra.

Neste caso, a guitarra é o recurso, e seu direito de comprá-lo sob esses termos específicos é uma opção.

Mas se seu amigo perceber que a guitarra vale US $ 5.000, ele ainda terá que vendê-lo para você por US $ 1500, porque você tem esse direito, e assim você vai fazer um lucro.

Se a guitarra quebra, você provavelmente não vai querer gastar $ 1500 inteiramente para comprá-lo, mas você perderá os US $ 500 que você usou para comprar essa opção.

Isto é muito bem como funciona uma troca de opções, mas é muito complicado e arriscado na prática.

Então, avançando, vamos aprender algumas estratégias de negociação de opções. As estratégias que estaremos discutindo são:

# 1: Long Call Estratégia

# 2: Estratégia de chamada curta

# 3: Long colocar estratégia

# 4: Estratégia Short Put

# 5: Estratégia Straddle Longo

# 6: Estratégia Straddle Curto

# 1: Long Call Estratégia

Esta é uma das estratégias de negociação de opções para os investidores agressivos que são muito otimistas sobre um estoque ou um índice.

Comprar chamadas pode ser uma excelente maneira de capturar o potencial de alta com risco de queda limitada.

É o mais básico de todas as opções estratégias de negociação. É comparativamente uma estratégia fácil de entender.

Quando você compra significa que você é otimista em um estoque ou um índice e você espera subir no futuro.

Estratégias de Negociação de Opções

Pela primeira vez, a Bottarelli Research está a disponibilizar as tácticas de negociação utilizadas pelos comerciantes de 7 dígitos da CBOE. Nunca antes nada como isso foi revelado ao público investidor. De fato, em nenhum outro lugar do mundo você pode aprender essas táticas secretas & mdash; E usá-los em tempo real & mdash; Que com Bottarelli Research Options.

Mesmo que você tenha tentado centenas de outros sistemas de negociação, nunca viu nada assim. Quando você aplica esses segredos à sua negociação, você verá um impacto imediato sobre seus lucros.

Chamamos esses segredos de "Princípios Automáticos de Dinheiro: 5 Táticas CBOE Secretas para Devoluções de 7-Dígitos. & Rdquo; Aqui está uma breve amostra do que esses segredos podem oferecer a você & hellip;

O & quot; Who Cares & rdquo; Princípio Dinheiro Automático # 1

A & ldquo; Who Cares & rdquo; Estoque é o que eu chamo uma empresa que você precisa para comprar apesar de seus fundamentos aparentemente exagerado.

Sem revelar o segredo de um & quot; Who Cares & rdquo; Estoque, você está comprando um estoque com momentum de seu lado. E se houver uma regra de ouro de negociação, ela nunca fica no caminho de um estoque de momentum.

É um facto comprovado que as existências de impulso mover-se-ão mais elevadas apesar das relações de avaliação como P / E e Price to Book que parecem totalmente absurdas. Ele é chamado de "Quem Se importa" Porque é um & ldquo; comprar & rdquo; Apesar de todas essas taxas de avaliação loucas.

Como você pode ganhar dinheiro comprando estoques como este?

Os investidores de valor apostam constantemente contra os estoques de momentum. Você vê, sempre que os investidores de valor recebem o vento de uma negociação de ações em alguns absurdo P / E múltiplo, eles esperam um repentino down-turn no preço das ações, para que curto o estoque.

Normalmente, essa tática ganha dinheiro.

Mas quando você está lidando com um estoque de momentum, esta posição curta grande realmente cria o efeito oposto exato.

Lembre-se, estamos lidando com um estoque de momentum. Então, se o estoque sobe US $ 2,00 ou US $ 3,00, a grande porção de shorts ficar assustado e cobrir-se e hellip, criando um efeito de cobertura curta que leva a um ainda maior up-move!

O que você tem é um estoque que parecia over-valued em US $ 70 uma parte agora negociando para $ 100 & hellip, mesmo $ 150 uma parte. E você se beneficiou com todo esse movimento!

Um exemplo perfeito ocorreu com o Salesforce CRM & ndash; NYSE.

Com um múltiplo P / E de 232, é fácil entender por que a avaliação de CRM é tão ridícula.

Mas em 18 de agosto, entramos no CRM de setembro 100 chamadas O: CRM 10I100.00 por US $ 4,80 por contrato.

Sabíamos que em 20 de agosto, o CRM estava programado para relatar os lucros e, de acordo com nossa pesquisa, seu relatório seria um sucesso de bilheteria.

Agora, pegue este & hellip;

O gráfico abaixo mostra a formação de castiçal que ocorreu em 19 de agosto, apenas um dia antes do CRM ter sido programado para relatar ganhos.

Como você pode ver, o CRM estava se movendo para baixo & hellip;

A maioria dos comerciantes ficou assustada e correu para a cobertura. Mas não nós.

No andar de comércio de CBOE, eu vi este truque antes. Ele é chamado de "Shakeout do Criador de Mercado" & rdquo ;.

Os comerciantes do assoalho estão agitando simplesmente a árvore, que força investidores fracos-inchados vender suas partes imediatamente antes de um pop grande dos lucros.

Eu expliquei esta situação aos meus assinantes & mdash; E nós realizamos nossas chamadas.

O que aconteceu?

No dia seguinte, o CRM relatou ganhos fantásticos, eo estoque absolutamente explodiu para o upside.

O gráfico conta toda a história & hellip;

Os membros da Bottarelli Research venderam as chamadas por US $ 8,00 por contrato e embolsaram um ganho de 67%.

O segredo é que os investidores individuais não são capazes de fazer esses tipos de negócios, simplesmente porque eles "lavagem de cérebro com o & ldquo; old-school & rdquo; Mentalidade de avaliação. Mas no mundo do comércio bem-sucedido, um "quem se importa" O estoque que parece overvalued em $ 125 executará muito provável até $ 140 & hellip, mesmo $ 200.

A & ldquo; Indisputable Evidence & rdquo; Jogar Automatic Money Principle # 2

A & ldquo; Indisputable Evidence & rdquo; O jogo é provavelmente o indicador mais importante usado pelos comerciantes do assoalho. É tão importante porque não pode ser contestado.

Em outras palavras, quando você vê esse indicador atingido, você sabe & mdash; 100 vezes de 100 & mdash; Que o próximo movimento de uma ação será maior (ou menor), isso funcionará em ambos os sentidos.

Sem revelar o segredo de uma "evidência indiscutível" Jogar, a premissa é comprar chamadas ou coloca em ações que indicam que eles estarão se movendo mais alto ou mais baixo ao longo das próximas 2-3 semanas (mas muitas vezes ainda mais curto).

É por isso que eu o chamo de "Evidência indiscutível & rdquo; Toque. Quando você vê um estoque com esse padrão, você sabe & mdash; Sem olhar para qualquer outra coisa & mdash; O estoque é bullish ou bearish.

Parece simples, mas este indicador é totalmente ignorado pelo público investidor em geral. Ninguém do chão da CBOE percebe a importância do indicador usado na & ldquo; Indisputable Evidence & rdquo; Jogar & mdash; E essa supervisão perde comerciantes individuais literalmente dezenas de milhões em lucros comerciais.

Este princípio foi executado com perfeição em uma empresa chamada Coinstar CSTR & ndash; NASDAQ.

Em 28 de outubro de 2018, a Coinstar exibiu as qualidades da & ldquo; Indisputable Evidence & rdquo; Jogar quando trocou por US $ 65,00 por ação. No momento em que isso aconteceu, eu sabia que o estoque estava indo mais alto & hellip, muito maior.

Então, eu recomendei o CSTR novembro 45 chamadas O: CSTR 10K45.00 por US $ 2,95.

No dia seguinte, Coinstar explodiu mais alto exatamente como previmos. Vendemos nossas chamadas por US $ 12,20, bom para um retorno de 314%.

Basta olhar para o gráfico abaixo & hellip;

Nunca vi uma troca de ações contra esse sinal. É por isso que os comerciantes de chão se apoiar nela tão fortemente. Dave e Cabot usaram este segredo em cima de & hellip; e sobre & hellip; e mais uma vez. E eles fizeram incríveis montantes de dinheiro.

O & ldquo; Always Bullish & rdquo; Garantia Dinheiro Dinheiro Princípio # 3

O & ldquo; Always Bullish & rdquo; Garantia é o mais forte indicador de um estoque de alta que você nunca vai ver. Como um tiro de última hora de três pontos na campainha, esse comércio foi descrito como "nada, mas nada". Este segredo permite que os comerciantes do chão para possuir $ 50, $ 75, mesmo $ 100 estoques com uma base de custo de $ 5 ou menos.

De fato, o anfitrião Mad Money Jim Cramer usou essa técnica para ganhar $ 35.000 em dez minutos e hellip, e ele aprendeu com o estudo de comerciantes de chão CBOE.

[Ele] trabalha sempre em um mercado de touro. [Ele] cria riqueza. Instant riqueza. No tempo que leva um professor de Harvard a lavar o cérebro de uma turma, eu levei um ganho de mais de US $ 35.000 em dez minutos.

[It & rsquo; s] uma metodologia poderosa para ganhar consistente no mercado de ações & hellip; Um método excelente para construir riqueza.

InvestmentHouse

Sem dar o segredo, há duas ações feitas nas salas de reuniões de empresas de capital aberto que dizem, sem dúvida, que uma ação vai subir. É por isso que ele é chamado de & ldquo; Always Bullish & rdquo; garantia. A única razão para tomar essas duas decisões críticas é ajudar a facilitar o seu estoque para o próximo up-move.

A mídia mainstream & mdash; Juntamente com investidores individuais & mdash; Normalmente aprender sobre essas ações semanas ou meses após o fato. Até lá é tarde demais. Como membro fundador da Bottarelli Research Options, você aprenderá sobre essas oportunidades no instante em que elas acontecerem.

Há muitos exemplos dessa estratégia, mas a melhor ilustração vem de um comércio mais antigo que fizemos na empresa de biotecnologia Genentech DNA & ndash; NYSE.

Dê uma olhada neste gráfico & hellip;

No momento em que o & ldquo; Always Bullish & rdquo; Garantida aconteceu (marcado & ldquo; comprar & rdquo; acima), eu comprei DNA janeiro 75 Chamadas. Alguns meses depois, eu vendi essas chamadas para um ganho de 131%.

O Downside & ldquo; Gift Gap & rdquo; Princípio Dinheiro Automático # 4

A desvantagem & ldquo; Gift Gap & rdquo; Não acontece muitas vezes, mas quando o faz, é praticamente dinheiro no banco.

O segredo é o mais antigo andar dizendo no livro, "a tendência é o seu amigo. & Rdquo ;.

A teoria é como esta & hellip;

Nenhuma ação vai direto para cima. Nem mesmo o estoque mais otimista em Wall Street se move em um ângulo reto de 45 graus. Haverá solavancos na estrada, em termos de lucros e desvantagens de ganhos. O truque é encontrar uma grande cap ou mid-cap estoque em uma bona-fide uptrend & hellip, e comprá-lo a qualquer momento um movimento de um dia empurra o estoque para baixo de 5% ou mais.

Os traders consideram este down-move em um estoque bullish um & ldquo; presente, & rdquo; E eles sabem como dinheiro em grande momento.

Um exemplo perfeito aconteceu com as ações do líder de cloud computing F5 Networks FFIV & ndash; NASDAQ.

No início de janeiro de 2017, as ações da FFIV foram punidas, caindo US $ 35,00 em um dia, porque a empresa ligeiramente perdeu seus ganhos.

A maioria dos comerciantes entrou em pânico e abandonou suas participações no FFIV.

Em vez de vender, eu recomendei comprar uma série de posições de chamada FFIV & mdash; Tudo como impulso começou a voltar para FFIV.

Veja o que aconteceu depois & hellip;

Em 4 de fevereiro de 2017, entramos no FFIV fevereiro 125 chamadas O: FFIV 11B125.00 para $ 2.20.

Uma hora depois de entrar as chamadas, FFIV disparou mais alto. Isso quando nós vendemos estas chamadas para $ 2.85, fazendo um retorno rápido de 30% & mdash; Em 1 hora.

Mas de acordo com o gráfico de FFIV, este era um estoque que fosse manter-se mover mais altamente.

Assim, no mergulho intra-dia seguinte (menos de uma hora depois), voltamos para FFIV em fevereiro de 125 chamadas O: FFIV 11B125,00 por US $ 3,50.

E mais uma vez, em poucas horas, FFIV saltou ainda mais.

Neste movimento, nós vendemos nossas chamadas para $ 4.60, travando em outro retorno de 31% algumas horas após nosso ganho prévio.

Mas, mais uma vez, ainda não foi feito com FFIV & hellip;

À medida que a crise da tarde se instalava, o FFIV ficou macio e puxado para trás novamente.

Assim, nós saltamos de volta em chamadas ainda novamente. Só que desta vez, entramos no FFIV de fevereiro de 120 chamadas O: FFIV 11B120.00 por US $ 2,00.

Adivinha o que aconteceu?

Assim como as duas vezes anteriores, o FFIV respondeu disparando mais alto.

E mais uma vez, nós "tocamos o registro" Vendendo estas chamadas para $ 2.70, bom para um vencedor de 35%.

Esses três negócios, todos no período de uma única sessão de negociação & mdash; Tudo no FFIV & mdash; E todos foram vencedores sólidos.

Mas a história não termina lá & hellip;

No final da negociação, nós pulamos de volta para outro comércio FFIV.

Nós entramos no FFIV fevereiro 130 chamadas O: FFIV 11B130.00 para $ 1.20.

E a primeira coisa na manhã seguinte, vendemos essas chamadas por US $ 1,90, bom para um doce 58% de retorno.

Some-o acima, e que quatro operações consecutivas em FFIV que ganharam 30%, 31%, 35%, e 58% & mdash; Tudo em questão de horas.

O gráfico abaixo mostra esses movimentos de ação rápida & hellip;

Se você começou com US $ 1.000 e reinvestiu seus lucros de um comércio FFIV para o próximo, você iria transformou US $ 1.000 em US $ 3.639 em menos de 2 dias de negociação.

Isso é um 3-para-1 retorno!

US $ 5.000 iria crescer em US $ 18.196.

E lembre-se, este é um exemplo do que Bottarelli Research pode fazer por você em apenas dois dias de negociação.

O Único e Único Indicador Técnico que Funciona Sempre Dinheiro Automático Princípio # 5

É um pequeno segredo sujo de comerciantes do assoalho, mas a maioria deles não usa nenhuma análise técnica.

Porque no tempo que leva para estudar um gráfico & mdash; E identificar todos os intrincados sinais envolvidos na pura análise técnica & mdash; Eles provavelmente faltaram fora em fazer 2 ou 3 comércios vencedores.

É por isso que a maioria dos comerciantes de piso são treinados para usar apenas uma métrica simples para identificar pontos de suporte e resistência e funciona melhor do que centenas de outros indicadores lá fora hoje.

Sem dar o segredo, há uma métrica simples encontrada em um gráfico de 6 meses e 12 meses de ações que diz que você & mdash; Com um grau muito elevado de precisão & mdash; Se as tendências ascendentes ou descendentes das ações continuarão.

Ações em up-trends normalmente encontrar apoio a esses níveis e ações em down-trends normalmente encontrar resistência a estes níveis. Portanto, se um estoque up-tendências está saltando fora deste indicador, é seguro para comprar chamadas. E se down-tendências estoques estão vendendo fora a estes níveis, é seguro para comprar coloca.

Nosso comércio recente no Netflix NFLX & ndash; NASDAQ é um exemplo perfeito & hellip;

No final de janeiro de 2018, o NFLX testou & mdash; E rapidamente saltou mais alto & mdash; Direito no nível crítico $ 50. Este foi um sinal de certeza de que NFLX iria mover-se mais alto, e que é quando eu recomendei comprar opções de chamada.

Em 27 de janeiro, entramos no NFLX fevereiro 52,50 chamadas QNQ BQ por US $ 2,20.

Não muito tempo depois, a NFLX explodiu em valor, e vendemos nossas chamadas por US $ 9,30, bom para um retorno de 323%!

Quando você se inscrever para Bottarelli Research Options, você vai colocar todos os cinco segredos comerciais em conjunto e ter um serviço comercial cuja pedigree financeira é diferente de qualquer coisa que você já experimentou.

Estratégias de Negociação de Opções

Investir no mercado de ações pode ser uma ótima maneira de economizar dinheiro e ganhar dinheiro, se você sabe o que está fazendo. Se você não sabe o que está fazendo, investir no mercado de ações pode ser uma ótima maneira de perder dinheiro e se tornar pobre rapidamente. Isto é especialmente verdadeiro para aspectos específicos da negociação de ações, tais como estratégias de negociação de opções. Uma boa opções de negociação de educação é particularmente importante, mesmo se decidir que as estratégias de negociação de opções são muito arriscadas para ser incluído em um portfólio.

O que é troca de opções? Essencialmente, uma opção de compra é um direito de comprar um estoque, sem realmente comprá-lo. A esperança é que o preço das ações vai subir, dando ao investidor o direito de vender a opção com um lucro, ou para chamar a opção e vender as ações imediatamente.

Com opção de negociação, você não comprar o estoque real, mas apenas o direito de comprá-lo. Se o estoque estiver em $ 100, talvez você compraria a opção para $ 10. A US $ 10 por opção, seus US $ 500 vão te dar os direitos para cinqüenta ações, em vez de apenas cinco. Se o estoque for de US $ 120 por ação, você chama o estoque, o que significa que você exerce seu direito de comprar o estoque a seu preço original de US $ 100 por ação e, em seguida, virar e vendê-lo para o novo preço de US $ 120. Isso significa que você terá o valor de 120% de suas ações de cinqüenta, que subiram um coletivo $ 1000. Subtrair o seu custo das opções de negociação e você está à esquerda com um lucro líquido de US $ 500.

No primeiro caso, o seu lucro é de 20% do seu investimento inicial, o mesmo que o aumento no preço das ações. Mas, no segundo caso, seu lucro é de 100% de seu investimento inicial. As opções são uma maneira de negociar maior volume de ações com menos dinheiro. Naturalmente, o volume mais alto que você troca mais você pode potencialmente perder, que é porque a troca da opção é mais risky. As estratégias de boas opções calculam o risco e negociam em conformidade.

Estratégias de negociação de opções

Strangles, straddles e chamadas cobertas são estratégias populares com comerciantes das opções. No City Index, oferecemos opções em nossos índices, moedas e mercados de commodities.

Estratégia 1: Strangle

Long estrangular (comprando um estrangulamento)

Os estrangulamentos curtos envolvem a venda de uma opção de venda de baixa greve e uma opção de compra de alta greve no mesmo título subjacente com as mesmas datas de vencimento.

Os estrangulamentos curtos são populares com comerciantes da opção, porque permitem que você lucre potencialmente quando a volatilidade do mercado é baixa e em um mercado gama-limitado.

No entanto, seus lucros são limitados ao prêmio do estrangulamento e as perdas são potencialmente ilimitadas.

Estrangulamento curto (vendendo um estrangulamento)

Os estrangulamentos longos são criados através da compra de uma opção de venda de baixa greve e uma opção de chamada de alta greve na mesma segurança subjacente com as mesmas datas de vencimento.

Um comerciante que possui um estrangulamento pode lucrar se o mercado é volátil e se move por mais de uma certa quantidade em qualquer direção.

O lucro é potencialmente ilimitado, a perda máxima é conhecida no momento em que a transação é executada e será igual ao total do prêmio pago pelas duas opções.

Exemplo de um estrangulamento curto (com uma aposta de propagação)

Vamos imaginá-lo:

Vender uma opção de venda de UK 100 Dec 6000 a um preço de 90 por £ 10 por ponto.

Venda uma opção de chamada UK 100 Dec 7000 a um preço de 45 por £ 10 por ponto.

Melhor cenário: Se o UK 100 expirar entre 6000 e 7000 na data de validade, você poderia fazer um lucro de £ 1.350 (90 x 10 + 45 x £ 10).

Pontos de equilíbrio: Você vai quebrar mesmo se o UK 100 expirar em 5865 (90 + 45 pontos abaixo de 6000) ou em 7135 (90 + 45 pontos acima de 7000) no prazo de validade.

Pior cenário: se o Reino Unido 100 cai bem abaixo 5865 ou rallys bem acima 7135, sua perda será igual a £ 10 para cada ponto que o UK 100 expira abaixo 5865 ou acima 7135.

Por exemplo, se o UK 100 expirar em 5700, sua perda será de £ 1.650 ([6000 - 5700] x £ 10 por ponto - [90 + 45] x £ 10 por ponto).

Se você estiver negociando CFDs, 1 CFD = £ 1 por ponto, portanto 10 CFDs = £ 10 por ponto.

Estratégia 2: Straddle

Uma straddle é semelhante a um estrangulamento, exceto que as greves das opções call e put são as mesmas.

Short straddle (vendendo um straddle)

Um short straddle é a venda de uma opção de compra e de venda no mesmo título subjacente com os mesmos preços de exercício e as mesmas datas de expiração.

Tipicamente, esta estratégia é usada por comerciantes para lucrar em mercados de baixa volatilidade. As posições podem ser fechadas antes do prazo de validade.

Você poderia fazer um lucro na expiração se o mercado permanece dentro de um intervalo baseado no prémio recebido a partir do straddle. Mas os lucros são limitados ao prêmio do straddle e as perdas são potencialmente ilimitadas.

Um investidor pode vender um straddle em um mercado de gama limitada ou se ele espera que um mercado para permanecer nos níveis atuais.

Long straddle (comprando um straddle)

Uma longa straddle é criada através da compra de uma opção de compra e venda no mesmo título subjacente com os mesmos preços de exercício e datas de expiração.

Normalmente, um investidor vai comprar um straddle se ele acha que o mercado será volátil.

Você faria um lucro se o preço subjacente se move, para cima ou para baixo, por mais do que o prêmio que você pagou pela estratégia.

Lucros de ser longo um straddle são potencialmente ilimitados. As perdas são limitadas ao prémio pago para as duas opções e, por isso, o straddle tem o que é conhecido como "risco limitado".

Exemplo de uma longa straddle (em uma spread bet)

Digamos que você:

Comprar um UK 100 Dec 6500 colocar em 220 por £ 10 por ponto.

Comprar um UK 100 dezembro 6500 chamada em 200 por £ 10 por ponto.

Best-case scenario: If the UK 100 falls well below 6080 or rallies well above 6920, your profit will be equal to £10 for every point that the UK 100 expires below 6080 or above 6920.

Break-even points: You’ll break even if the UK 100 expires at 6080 (220+200 points below 6500) or at 6920 (220+200 points above 6500) on the expiry date.

Worst-case scenario: If the UK 100 expires at 6500 on the expiry date, your loss will be limited to £4,200 (220 x £10 + 200 x £10).

If you’re trading CFDs, 1 CFD = £1 per point, therefore 10 CFDs = £10 per point.

Strategy 3: Covered call

This is a strategy where you already own the underlying instrument. If you believe the underlying instrument will stay the same, or you’re happy to sell it if the price increases, then you could sell a call option against it.

If the price of the underlying instrument stays the same or increases, the covered call strategy will give you a profit equal to the premium (price x stake) of the call option.

At the same time, if the underlying instrument falls in price, you won’t lose as much as you would have done if you hadn’t sold the call option.

Example of a covered call (spread bet)

Let's say you currently own £100 per point of BP from 400p.

You sell a BP Mar 420p call option at a price of 25 for £100 per point.

If BP were to expire around 400p in March, you’d make £2,500 (25 x £100) more than you would have if you hadn't sold the call.

If by expiry BP settles above 420p, you’d make a profit of £4,500.

If BP were to settle at 420p in March, you’d make £4,500 (420-400 x £100 = £2,000 profit from the underlying BP position. 25 x £100 = £2,500 profit from the call option).

If by expiry BP has fallen, you’d make a loss. However the loss would be £2,500 less than the amount you’d lose if you hadn't sold the call option.

If BP were to fall only a tiny amount by expiry, to say 380p, you would still make a £500 profit (£2,500 profit from the call option. £2,000 loss on the underlying BP position).

If you’re trading CFDs, 1 CFD = £1 per point (equivalent to 100 shares), therefore 100 CFDs = £100 per point (this is equivalent to 10,000 shares).