Até agora, discutimos os componentes básicos dos sistemas de negociação, os critérios que eles têm de cumprir e algumas das muitas decisões empíricas que um designer de sistemas deve fazer. Nesta seção, vamos examinar o processo de construção de um sistema de comércio, as considerações que precisam ser feitas, e alguns pontos-chave a lembrar. A Construção do Sistema de Seis Passos 1. Configuração - Para começar a construir um sistema de negociação você precisará de várias coisas: Dados - Porque o designer do sistema deve usar backtesting extensa. História do preço passado é essencial para a construção de um sistema comercial. Esses dados podem ser integrados no software de desenvolvimento de sistemas comerciais ou como um feed de dados separado. Dados ao vivo são frequentemente fornecidos por uma taxa mensal, enquanto os dados envelhecidos podem ser obtidos gratuitamente. Software - Embora seja possível desenvolver um sistema comercial sem software, é altamente impraticável. Desde o final dos anos 90, o software tornou-se parte integrante da construção de sistemas de negociação. Alguns recursos comuns permitem ao comerciante fazer o seguinte: Coloque automaticamente negócios - Isso geralmente requer permissão do corretor s final porque uma conexão constante deve estar no lugar entre o software ea corretora. As operações devem ser executadas imediatamente ea preços exatos para garantir a conformidade. Para ter o seu software colocar negócios para você, tudo que você precisa fazer é inserir o número da conta e senha, e tudo o mais é feito automaticamente. Observe que o uso deste recurso é estritamente opcional. Codificar um sistema de negociação - Este recurso de software implementa uma linguagem de programação proprietária que permite que você crie regras facilmente. Por exemplo, MetaTrader usa MQL (MetaQuotes Language). Heres um exemplo de seu código para vender se a margem livre é inferior a 5.000: Se FreeMargin lt 5000, em seguida, saia Muitas vezes, basta ler o manual e experimentação deve permitir que você pegar o básico do idioma seu software usa. Backtest sua estratégia - Desenvolvimento de sistema sem backtesting é como jogar tênis sem uma raquete. Software de desenvolvimento de sistema geralmente contém um aplicativo de backtesting simples que permite definir uma fonte de dados, informações de conta de entrada e backtest para qualquer quantidade de tempo com o clique de um mouse. Aqui está um exemplo do MetaTrader: Depois que o teste de volta é executado, um relatório é gerado que descreve as especificidades dos resultados. Este relatório geralmente inclui o lucro, o número de negociações un / bem sucedidas, dias consecutivos para baixo, o número de negócios e muitas outras coisas que podem ser úteis ao tentar determinar como solucionar problemas ou melhorar o sistema. Finalmente, o software geralmente cria um gráfico mostrando o crescimento do investimento ao longo do período de tempo testado. 2. Design - O design é o conceito por trás do seu sistema, a forma como os parâmetros são usados para gerar um lucro ou perda. Você implementa essas regras e parâmetros ao programá-los. Às vezes, esta programação pode ser feita automaticamente através de uma interface gráfica do usuário. Isso permite que você crie regras sem aprender uma linguagem de programação. Aqui está um exemplo de um sistema cross-over de média móvel: Se SMA (20) CrossOver EMA (13), em seguida, insira SMA (20) CrossUnder EMA (13), em seguida, saia Regras como estas que são colocadas em código permitem que o software automaticamente Gerar entradas e saídas nos pontos em que as regras são aplicáveis. Aqui está a aparência da interface de design no MetaTrader: O sistema é criado simplesmente digitando as regras na janela e salvando-as. Referências para as diferentes funções disponíveis (por exemplo, osciladores e outros) podem ser encontradas clicando no ícone do livro. A maioria de software terão uma referência similar disponível dentro do programa próprio ou em seu Web site. Depois de criar as regras desejadas e codificar o sistema, basta salvar o arquivo. Então você pode colocá-lo em uso, selecionando-o na tela principal. 3. Tomada de Decisão - Há muitas decisões a serem tomadas neste momento: Que mercado eu quero negociar em 13 Que período de tempo devo usar 13 Que série de preços devo usar 13 Que subconjunto de ações devo usar para testes Manter em Mente que os sistemas de negociação devem fazer consistentemente um lucro em muitos mercados. Ao personalizar o período de tempo e série de preços muito, você pode manchar os resultados e produzir resultados inusitados. Prática - Backtesting e papel de negociação são essenciais para o desenvolvimento bem sucedido de um sistema de comércio: Executar vários backtests em diferentes períodos de tempo e certifique-se que os resultados são consistentes e satisfatórios. Livro de comércio do sistema (dinheiro imaginário uso, mas gravar os comércios e os resultados), e novamente, olhar para rentabilidade consistente. Verifique cuidadosamente para erros no programa, ou comércios não intencionais. Estes podem ser resultado de programação defeituosa ou falha em prever certas circunstâncias que têm repercussões indesejadas. 5. Repita - Repetição é necessária. Continue trabalhando no sistema até que você possa consistentemente fazer um lucro na maioria dos mercados e condições. Sempre há eventos imprevistos que ocorrem assim que um sistema é ativado. Aqui estão alguns fatores que muitas vezes causam resultados distorcidos: custos de transação - Certifique-se de que você está usando a comissão real. E alguns extra para conta de preenchimentos imprecisos (diferença entre lance e pedir preços). Em outras palavras, evite a derrapagem (Para rever o que é e como isso ocorre, consulte a seção anterior deste tutorial.) Watchfulness - Não ignore perder comércios manter um olho em todos os ofícios. Otimização - Não sobre-otimizar o sistema. Em outras palavras, não adaptar o sistema a um ambiente de mercado muito específico tentar ser rentável em um ambiente tão amplo quanto possível. Risco - Nunca ignorar ou esquecer o risco. É muito importante ter formas de limitar as perdas (também conhecidas como stop-loss), e formas de lock-in lucros (tomar lucros). 6. Comércio - Experimente, mas espere resultados não desejados. Certifique-se de usar a negociação não automatizada até que você esteja confiante no desempenho e consistência dos sistemas. Demora muito tempo para desenvolver um sistema de negociação bem sucedido e, antes de aperfeiçoá-lo, você pode ter de suportar algumas perdas de negociação ao vivo para detectar falhas: o teste de volta não pode representar perfeitamente as condições do mercado e a negociação de papel pode ser imprecisa. Se o seu sistema perde dinheiro, volte para a prancheta e veja onde correu mal (veja o passo 5). Conclusão Estes seis passos dar-lhe uma visão geral de todo o processo de construção de um sistema comercial. Na próxima seção, vamos construir sobre este conhecimento e dar uma olhada mais aprofundada na solução de problemas e modificação. Sistemas de Negociação: Solução de Problemas e Otimização Subscreva as Notícias para Utilizar para os mais recentes insights e análiseIntrodução GeniusTrader pretende ser uma caixa de ferramentas completa para criar sistemas de negociação. A troca sistemática poderosa requer diversas coisas. Muitos indicadores e sinais correspondentes regras de gestão monetária decidir o que é uma quantidade razoável de dinheiro para colocar em um único comércio (para limitar o risco associado a esse comércio) combinando diferentes valores dentro da carteira (para limitar o risco global) flexibilidade para ser capaz de Teste todas as combinações com os itens acima backtesting sistema com análise de resultados GeniusTrader já suporta mais deste. O GeniusTrader consiste em mais de 350 módulos perl (o GT Toolkit) associados a alguns scripts de aplicação perl. Ele não tem interface gráfica do usuário desde a sua absolutamente não necessários para atingir seus objetivos. Sistema de comércio sistemático começa definindo uma regras de sistemas de negociação. Em GT que é feito com seqüências de caracteres de texto chamado sys-sig-indic descrições associadas com funções lógicas do sistema de comércio. Por exemplo, quais condições de mercado (s) e sua (s) condição (ões) atual (is) de carteira são necessárias para abrir uma posição longa. E com relação a uma posição aberta, que condições são necessárias para fechá-lo, parcialmente ou completamente Este é um exemplo de uma análise backtest sistema de negociação que o aplicativo de script GeniusTrader backtest. pl pode gerar para você. Esses gráficos ajudam muito a perceber as fraquezas de seus sistemas de negociação. Big max draw down longo período sem nova alta (muito frustrante quando você está jogando com dinheiro real) sem ganhos regulares (apenas um comércio muito bom fez a maior parte dos lucros) Além GeniusTrader também pode gerar gráficos baseados no mercado que podem ser usados para ajudá-lo Criar o seu sistema comercial. Este é um exemplo de um gráfico para CUSIP 13000 (Alcatel) que GeniusTrader app script graphic. pl pode gerar para você. O script graphic. pl pode ser configurado para gerar gráficos com a maioria dos indicadores de Análise Técnica publicados. (Mais de 100 atualmente disponíveis). Além disso, você pode criar o seu próprio, combinando os existentes programaticamente. A página Screenshots tem muitos mais exemplos do que o GT pode fazer e explicações sobre como fazê-lo. Indo além. O que você leu parecia interessante e você quer tentar. Ok, é por isso que seu software livre. No entanto deixe-me avisá-lo. GeniusTrader não se destina a ser utilizado pelo típico ponto-n-clique do usuário final. Você deve realmente saber um pouco de Perl (bem, não tanto, na verdade, a menos que você queira cortar o código em si), mas se você quiser usá-lo, você terá que entender como criar descrições sys-sig-indic. Leia os documentos (GT / Docs), leia as descrições da API (perldoc GTtoolkitmodule), leia as descrições de scripts do aplicativo GT (perldoc GTAppScript), talvez até mesmo lendo o código perl. Dito isto, podemos ajudá-lo nessa direção. Você encontrará tudo o que é necessário nas seções a seguir. Obter o código - Obter o código mais recente através do repositório svn ou um tarball e inscrever-se para as nossas listas de discussão Instalar Instalação - Configuração GT Instruções de instalação, Para usuários de GT por usuários de GT, registre-se e melhore-o você mesmo Informe bugs, problemas, etc. usando a lista de discussão geniustrader-devel. Divirta-se, esperamos vê-lo em breve, wed aproveite sua contribuição. A seção anterior deste tutorial analisou os elementos que compõem um sistema de negociação e discutiu as vantagens e desvantagens de usar esse sistema em um ambiente de negociação ao vivo. Nesta seção, desenvolvemos esse conhecimento examinando quais mercados são especialmente adequados para o sistema de negociação. Em seguida, teremos um olhar mais aprofundado sobre os diferentes gêneros de sistemas de negociação. Negociação em mercados diferentes Mercados de ações O mercado de ações é provavelmente o mercado mais comum para o comércio, especialmente entre os noviços. Nesta arena, grandes jogadores como Warren Buffett e Merrill Lynch dominam, e valor tradicional e estratégias de investimento de crescimento são de longe o mais comum. No entanto, muitas instituições investiram significativamente na concepção, desenvolvimento e implementação de sistemas de negociação. Investidores individuais estão se juntando a esta tendência, embora lentamente. Aqui estão alguns fatores-chave para se manter em mente ao usar sistemas de negociação em mercados de ações: 13 A grande quantidade de ações disponíveis permite que os comerciantes testem sistemas em muitos tipos diferentes de ações - desde estoques extremamente voláteis de balcão (OTC) até Blue chips não voláteis. A eficácia dos sistemas de negociação pode ser limitada pela baixa liquidez de algumas ações, especialmente OTC e questões rosa folha. Comissões podem comer em lucros gerados por negócios bem sucedidos, e pode aumentar as perdas. OTC e ações de folha rosa muitas vezes incorrem taxas de comissão adicionais. Os principais sistemas de negociação utilizados são aqueles que buscam valor - isto é, sistemas que usam parâmetros diferentes para determinar se uma segurança é subvalorizada em comparação com seu desempenho passado, seus pares ou o mercado em geral. Mercados de câmbio O mercado de câmbio, ou forex. É o mercado maior e mais líquido do mundo. Os governos mundiais, bancos e outras grandes instituições comercializam trilhões de dólares no mercado cambial todos os dias. A maioria dos comerciantes institucionais no forex dependem de sistemas de negociação. O mesmo vale para os indivíduos no forex, mas alguns comércio com base em relatórios econômicos ou payouts. Here interesse são alguns fatores-chave a ter em mente ao usar sistemas de negociação no mercado forex: A liquidez neste mercado - devido ao enorme volume - Torna os sistemas de negociação mais precisos e eficazes. Não há comissões neste mercado, apenas spreads. Portanto, é muito mais fácil fazer muitas transações sem aumentar os custos. Em comparação com a quantidade de ações ou commodities disponíveis, o número de moedas para o comércio é limitado. Mas devido à disponibilidade de pares de moedas exóticas - ou seja, moedas de países menores - a gama em termos de volatilidade não é necessariamente limitada. Os principais sistemas de negociação utilizados no forex são aqueles que seguem as tendências (um ditado popular no mercado é a tendência é seu amigo), ou sistemas que compram ou vendem em fugas. Isso ocorre porque os indicadores econômicos geralmente causam grandes movimentos de preços ao mesmo tempo. Futuros Equity, forex e mercados de commodities oferecem todos os futuros de negociação. Este é um veículo popular para o sistema de negociação por causa da maior quantidade de alavancagem disponível eo aumento da liquidez e volatilidade. No entanto, esses fatores podem cortar as duas maneiras: eles podem amplificar seus ganhos ou amplificar suas perdas. Por esta razão, o uso de futuros é geralmente reservado para avançados comerciantes de sistemas individuais e institucionais. Isso ocorre porque os sistemas de negociação capazes de capitalizar o mercado de futuros exigem personalização muito maior, usam indicadores mais avançados e levam muito mais tempo para serem desenvolvidos. Assim, o que é melhor Seu até o investidor individual para decidir qual mercado é mais adequado para o sistema de negociação - cada um tem suas próprias vantagens e desvantagens. A maioria das pessoas está mais familiarizada com os mercados de ações, e essa familiaridade torna o desenvolvimento de um sistema de negociação mais fácil. No entanto, forex é comumente pensado para ser a plataforma superior para executar sistemas de negociação - especialmente entre os comerciantes mais experientes. Além disso, se um comerciante decide capitalizar sobre alavancagem aumentada e volatilidade, a alternativa de futuros está sempre aberta. Em última análise, a escolha está nas mãos do desenvolvedor do sistema. Tipos de sistemas de negociação Trend-Seguindo sistemas O método mais comum de negociação do sistema é a tendência de seguir o sistema. Em sua forma mais fundamental, este sistema simplesmente espera por um movimento significativo de preços, então compra ou vende nessa direção. Este tipo de bancos de sistema na esperança de que esses movimentos de preços irá manter a tendência. Moving Average Systems Freqüentemente utilizado na análise técnica. Uma média móvel é um indicador que simplesmente mostra o preço médio de uma ação ao longo de um período de tempo. A essência das tendências é derivada dessa medida. A forma mais comum de determinar entrada e saída é um crossover. A lógica por trás disso é simples: uma nova tendência é estabelecida quando o preço cai acima ou abaixo de sua média de preços históricos (tendência). Aqui está um gráfico que traça tanto o preço (linha azul) ea MA de 20 dias (linha vermelha) da IBM: Breakout Systems O conceito fundamental por trás deste tipo de sistema é semelhante ao de um sistema de média móvel. A idéia é que quando uma nova alta ou baixa é estabelecida, o movimento de preços é mais provável que continue na direção da fuga. Um indicador que pode ser usado na determinação de breakouts é uma simples Bollinger Band overlay. Bandas Bollinger mostram médias de preços altos e baixos, e breakouts ocorrem quando o preço encontra as bordas das bandas. Desvantagens dos Sistemas de Tendência: Necessário tomada de decisão empírica - Ao determinar as tendências, há sempre um elemento empírico a considerar: a duração da A tendência histórica. Por exemplo, a média móvel pode ser nos últimos 20 dias ou nos últimos cinco anos, de modo que o desenvolvedor deve determinar qual é o melhor para o sistema. Outros fatores a serem determinados são os altos e baixos médios em sistemas breakout. Lagging Nature - As médias móveis e os sistemas breakout sempre estarão atrasados. Em outras palavras, eles nunca podem atingir o exato topo ou fundo de uma tendência. Isso inevitavelmente resulta em uma perda de lucros potenciais, que às vezes pode ser significativa. Efeito Whipsaw - Entre as forças de mercado que são prejudiciais ao sucesso dos sistemas de tendências, esta é uma das mais comuns. O efeito whipsaw ocorre quando a média móvel gera um sinal falso - ou seja, quando a média cai apenas no intervalo, em seguida, repentinamente inverte a direção. Isto pode levar a perdas maciças, a menos que sejam utilizadas técnicas eficazes de parar-perdas e de gestão de riscos. Sideways Markets - Trend-sistemas de seguimento são, por natureza, capaz de ganhar dinheiro apenas em mercados que realmente tendem. No entanto, os mercados também se movem lateralmente. Permanecendo dentro de um certo intervalo por um período prolongado de tempo. A volatilidade extrema pode ocorrer - Ocasionalmente, os sistemas que seguem tendências podem experimentar alguma volatilidade extrema, mas o profissional deve ficar com seu sistema. A incapacidade de fazê-lo resultará em falha garantida. Sistemas de contra-tendência Basicamente, o objetivo com o sistema de contra-tendência é comprar no mais baixo baixo e vender no mais alto. A principal diferença entre este e o sistema de tendências é que o sistema de contra-tendência não é auto-corrigido. Em outras palavras, não há tempo definido para sair de posições, e isso resulta em um potencial de downside ilimitado. Tipos de sistemas de contra-tendência Muitos tipos diferentes de sistemas são considerados sistemas de contra-tendência. A idéia aqui é comprar quando momentum em uma direção começa a desaparecer. Isso é mais freqüentemente calculado usando osciladores. Por exemplo, um sinal pode ser gerado quando estocásticos ou outros indicadores de força relativa caem abaixo de certos pontos. Existem outros tipos de sistemas de trading de contra-tendência, mas todos eles compartilham o mesmo objetivo fundamental - comprar baixo e vender alto. Desvantagens de Sistemas de Acompanhamento de Contrapartida: Necessário Tomada de Decisões - Por exemplo, um dos fatores que o desenvolvedor do sistema deve decidir são os pontos em que os indicadores de força relativa se desvanecem. Extrema Volatilidade Pode Ocorrer - Estes sistemas também podem experimentar alguma volatilidade extrema, e uma incapacidade de ficar com o sistema, apesar desta volatilidade resultará em falha garantida. Desvantagem ilimitada - Como mencionado anteriormente, há um potencial de descida ilimitado porque o sistema não é auto-corrigido (não há tempo definido para sair das posições). Conclusão Os principais mercados para os quais os sistemas de negociação são adequados são os mercados de ações, forex e futuros. Cada um desses mercados tem suas vantagens e desvantagens. Os dois principais gêneros de sistemas de negociação são os sistemas de tendência e de contra-tendência. Apesar de suas diferenças, ambos os tipos de sistemas, em seus estágios de desenvolvimento, requerem tomada de decisão empírica por parte do desenvolvedor. Além disso, esses sistemas estão sujeitos a extrema volatilidade e isso pode exigir alguma resistência - é essencial que o comerciante do sistema ficar com o seu sistema durante estes tempos. Na próxima parcela, bem dar uma olhada em como projetar um sistema comercial e discutir alguns dos softwares que os comerciantes do sistema usam para tornar suas vidas mais fáceis. Trading Systems: Projetando seu sistema - parte 2Subscrever a notícia a usar-se para os insights os mais atrasados eo analysisBuilding um sistema negociando é mais fácil do que você pensa. Sem um sistema, você está quase certo de falhar em sua busca para ser um comerciante bem sucedido. Como aprendemos na semana passada, nosso cérebro de negociação é na verdade composto de duas partes diferentes que drasticamente efeito nossa negociação. Existe o velho cérebro primitivo que nossos antepassados viveram (ou morreram) e o cérebro da nova era que fornece a sofisticação necessária para sobreviver no mundo de hoje. Usando nosso cérebro lógico Nosso cérebro lógico ou idade nova pode pensar logicamente, analisar situações e tomar boas decisões. O problema é que uma vez que estamos negociando, nosso cérebro primitivo assume e executa o show. O truque para manter o seu cérebro primitivo de sua negociação é desenvolver um sistema comercial que é baseado em regras usando seu cérebro lógico. Com um sistema, uma vez determinadas regras são satisfeitas, você troca de acordo com seu plano. Esta é a maneira que você manter o seu cérebro de estragar a sua negociação. Vamos construir um sistema de curto prazo (algumas horas para um par de dias) que vamos usar para orientar nossos negócios. Começando Assim, onde nós começamos Começamos estabelecendo as réguas. Por exemplo. Uma vez que a direção mais segura é o comércio com uma tendência, precisamos determinar a tendência atual. O problema é que o período de tempo que usamos O minuto 5 é para cima, o minuto 15 é de lado, o minuto 30 é para baixo, o horário é plana eo diário está apontando para a lua Você pode imaginar a guerra acontecendo entre o seu Dois cérebros É por isso que nós construímos as regras antes do tempo. No nosso caso, vamos definir uma regra que diz que o gráfico de 15 minutos, 1 hora e 4 horas estão todos se movendo na mesma direção quando verificamos suas médias móveis exponenciais de 21 períodos. Eu uso o período de 21 porque é um número de Fibonacci que um monte de comerciantes de curto prazo seguem eo MA exponencial é mais em sintonia com a ação atual de um MA simples. Algo que você vai aprender ao longo do caminho é certos indicadores são seguidos por um grande número de comerciantes e saber como outros comerciantes são susceptíveis de reagir quando os indicadores dão o seu sinal vai ajudar você a antecipar a provável reação aos preços atingindo um certo nível. Próxima semana bem continuar a construção de um sistema comercial, adicionando mais regras para a nossa lista de verificação. Desejando-lhe sucesso comercial, David Stevenson. 2006-2017 Faça o dinheiro que troca o Forex. Todos os direitos reservados. Usando a geração automática de código Como mais e mais comerciantes se mudaram para a negociação automatizada, o interesse em estratégias de negociação sistemática aumentou. Enquanto alguns comerciantes desenvolvem suas próprias estratégias de negociação, a curva de aprendizagem íngreme necessária para desenvolver e implementar um sistema comercial é um impedimento para muitos comerciantes. Uma solução recentemente desenvolvida para este problema é o uso de algoritmos de computador para gerar automaticamente o código do sistema de negociação. O objetivo desta abordagem é automatizar muitas das etapas no processo tradicional de desenvolvimento de sistemas de negociação. O software de geração de código automático para a construção de sistemas de negociação é muitas vezes baseado em programação genética (GP), que pertence a uma classe de técnicas chamadas algoritmos evolutivos. Algoritmos evolutivos e GP em particular foram desenvolvidos por pesquisadores em inteligência artificial baseada nos conceitos biológicos de reprodução e evolução. Um algoritmo GP evolui uma população de estratégias de negociação a partir de uma população inicial de membros gerados aleatoriamente. Os membros da população competem uns contra os outros com base na sua aptidão. Os membros mais aptos são selecionados como pais para produzir um novo membro da população, que substitui um membro mais fraco (menos apto). Dois pais são combinados usando uma técnica chamada crossover, que imita o crossover genético na reprodução biológica. No crossover, parte de um genoma de pais é combinada com parte do genoma de outros pais para produzir o genoma infantil. Para a geração de sistemas de negociação, os genomas podem representar diferentes elementos da estratégia de negociação, incluindo vários indicadores técnicos, tais como médias móveis, estocásticos, e assim por diante diferentes tipos de entradas e saídas de encomendas e condições lógicas para entrar e sair do mercado. Outros membros da população são produzidos via mutação, é que um membro da população é selecionado para ser modificado por partes aleatoriamente mudando de seu genoma. Tipicamente, uma maioria (por exemplo, 90) de novos membros da população são produzidos através de cruzamento, com os membros restantes produzidos por mutação. Ao longo das sucessivas gerações de reprodução, a aptidão geral da população tende a aumentar. A aptidão é baseada em um conjunto de metas de construção que classificam ou marcam cada estratégia. Exemplos de metas de construção incluem várias medidas de desempenho, como o lucro líquido, redução, porcentagem de vencedores, fator de lucro e assim por diante. Estes podem ser declarados como requisitos mínimos, como um fator de lucro de pelo menos 2,0, ou como objetivos para maximizar, como maximizar o lucro líquido. Se houver múltiplos objetivos de construção, uma média ponderada pode ser usada para formar a métrica de aptidão. O processo é interrompido após um certo número de gerações ou quando o fitness pára de aumentar. A solução é geralmente tomada como o membro mais apto da população resultante, ou a população inteira pode ser classificada por aptidão e guardada para uma revisão mais aprofundada. Como a programação genética é um tipo de otimização, o excesso de ajuste é uma preocupação. Isso normalmente é abordado usando testes fora da amostra, em que os dados não usados para avaliar as estratégias durante a fase de compilação são usados para testá-los posteriormente. Essencialmente, cada estratégia candidata construída durante o processo de construção é uma hipótese que é apoiada ou refutada pela avaliação e mais apoiada ou refutada pelos resultados fora da amostra. Existem vários benefícios para a construção de sistemas de negociação através da geração automática de código. O processo GP permite a síntese de estratégias dadas apenas um conjunto de alto nível de metas de desempenho. O algoritmo faz o resto. Isso reduz a necessidade de conhecimento detalhado de indicadores técnicos e princípios de projeto de estratégia. Além disso, o processo GP é imparcial. Considerando que a maioria dos comerciantes têm desenvolvido viés para ou contra indicadores específicos e / ou lógica de negociação, GP é guiado apenas pelo que funciona. Além disso, ao incorporar a semântica de regras de negociação apropriadas, o processo GP pode ser projetado para produzir regras de negociação corretamente corretas e código sem erros. Em muitos casos, o processo de GP produz resultados que não são apenas únicos, mas não óbvios. Essas jóias escondidas seria quase impossível de encontrar qualquer outra maneira. Por fim, ao automatizar o processo de compilação, o tempo necessário para desenvolver uma estratégia viável pode ser reduzido de semanas ou meses para uma questão de minutos em alguns casos, dependendo do comprimento do arquivo de dados de preço de entrada e outras configurações de construção. Se você gostaria de ser informado sobre novidades, novidades e ofertas especiais da Adaptrade Software, por favor junte-se à nossa lista de e-mails. Obrigado.
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